| 03|2013 |
Dr. rer. nat. (1.0, magna cum laude), Universität Rostock
Titel der Dissertation: Nonlinear Black-Scholes equations - Derivation, Existence, Uniqueness, Regularity and numerical Implementation |
| 01|2011 | Diplom in Wirtschaftsmathematik (1.0, summa cum laude), Universität Rostock
Schwerpunkte: Finanzmathematik, Angewandte Analysis, Mikroökonomie |
| 07|2005 | Abitur (1.0), Berufsschule Parchim |
| 07|2002 | qualifizierter Realschulabschluss, Verbundene Haupt- und Realschule II Lübz |
| 2011 | Analytische Methoden und die Black-Scholes-Modelle |
| ISBN: 978-3639370768, 240 Seiten, VDM Verlag Dr. Müller, Juli 2011
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| Herleitung von stochastischen Volatilitätsmodellen mit Hilfsmitteln aus der stochastischen
Analysis. Preisbestimmung von europäischen Derivaten in Ornstein-Uhlenbeck Volatilitätsmodellen. Existenz und Eindeutigkeit der Lösung durch Umwandlung des Problems in parabolische Differentialgleichungen. Beweis der Analytizität der Lösung. Numerische Simulationen der Lösung und des Lösungsverhaltens. |
| 2014 | American Options and nonlinear Black-Scholes Equations - A viscosity solution Approach |
| | Monografías Matemáticas García de Galdeano 39, 101–110 (2014) |
| Existence, uniqueness and numerical approximation of solutions to a nonlinear integro-differential equation which arises in option pricing theory |
| | Electronic Journal of Differential Equations: Conference 21, 2014 |
